Данный практикум представляет собой попытку создания учебного пособия, ориентированного на специфику преподавания эконометрики в экономических вузах. Его структура и содержание базируются на опыте преподавания этой дисциплины в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов и изучении зарубежного опыта.

Большое влияние на формирование методики преподавания эконометрики в вузах России, как известно, оказало проведение в 1998-2000 гг. двух международных школ по преподаванию этой дисциплины (руководители С.А. Айвазян, П.К. Катышев, А.А. Пересецкий, Я.Магнус), в которых прошла обучение подавляющая часть отечественных преподавателей.

Практикум ориентирован на начальный курс эконометрики.

Изучение этой дисциплины предполагает приобретение студентами опыта построения эконометрических моделей, принятия решений о спецификации и идентификации модели, выбора метода оценки параметров модели, интерпретации результатов, получения прогнозных оценок. Студенты должны также научиться давать статистическую оценку значимости таких искажающих эффектов, как гетероскедастичность остатков зависимой переменной, мультиколлинеарность объясняющих переменных, автокорреляция. В связи с этим курс эконометрики обязательно включает решение задач. Соответственно методическое обеспечение курса должно состоять из учебника и практикума.

Предлагаемый практикум является дополнением к учебнику «Эконометрика», подготовленному тем же коллективом авторов. Практикум охватывает основные темы курса. Главное внимание уделяется построению эконометрических моделей на основе пространственных данных и временных рядов. Все разделы практикума имеют идентичную структуру:

краткие методические положения, включающие основные понятия, определения, формулы;

решение типовых задач;

указания по реализации типовой задачи на компьютере с помощью пакетов прикладных программ (ППП) Excel, Statgrap h ics или Statistica;

задачи, предлагаемые студентам для тренировки и для контроля.

Разделы практикума корреспондируют с главами учебника: I раздел практикума соответствует главе 2 учебника, II раздел главе 3, III раздел главе 4, IV раздел главам 5,6 и 7.

Формулировки практически всех заданий нацелены на применение результатов эконометрического анализа.

Данные, используемые в задачах, охватывают широкий спектр направлений применения эконометрики. Данные могут обновляться и расширяться прежде всего за счет привлечения материалов официальных статистических публикаций, например статистического сборника «Регионы России», содержащего сведения о потреблении, ценах, доходах и т.д. в субъектах Российской Федерации.

Большое число задач составлено таким образом, чтобы обеспечить индивидуализацию работы студента: предусмотрена возможность различных комбинаций объясняющих переменных, выбор различной объясняемой (зависимой) переменной, предлагаются дифференцированные задания. Такая гибкость формулировок заданий позволяет преподавателю учесть вкусы студентов при распределении упражнений, организовать работу в малых группах. Кроме того, каждый раздел практикума содержит упражнения разной степени сложности.

Наличие в практикуме таких рубрик, как «Методические указания», «Решение типовых задач» и «Реализация типовых задач на компьютере», дает возможность студентам освоить материал с минимальными затратами. Эти рубрики полезны и преподавателям для планирования содержания практических занятий, выделения главных понятий, подходов к измерению.

В конце практикума находятся основные статистико-математические таблицы, необходимые для решения задач.

Практикум может быть полезен при освоении не только эконометрики, но и курса «Математическая статистика».

Труд авторов распределился следующим образом: д-р экон. наук И.И.Елисеева предисловие, разд. 1.1, 1.4 и 3.1; д-р экон. наук С.В. Курышева разд. 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2 и 4.4; канд. экон. наук Б.А. Михайлов разд. 1.2, 1.4, 3.3 и 4.4; канд. экон. наук Н.М. Гордеенко разд. 1.4, 2.4 и 3.3; канд. экон. наук T.B. Костеева разд. 1.4, 2.2 и 2.4, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 и 4.4; И.В. Бабаева разд. 1.3, 2.3, 4.2, 4.3 и 4.4. Работа Т.В. Костеевой выполнена при частичной поддержке фанта института Открытое Общество.

Тексты книг на сайте не размещены и не доступны для чтения или скачивания.
Приводится только содержание книги и ссылки на онлайн-версии соответствующих тестовых методик.
Онлайн-версии тестов не обязательно сделаны по тексту именно этой книги и могут отличаться от печатного варианта.

Предисловие

Раздел I. Личность как предмет психологического познания

Глава 1. Философско-антропологические и психологические вопросы гуманитарного образования человека

Глава 2 Системная асимметрия становления макрохарактеристик человека как условие его личностного развития

Глава 3. Логика процессов личностного развития человека

Глава 4. Психологическая активность человека как основа эволюции его личности

Глава 5. Развитие и эволюция личности

Глава 6. Логическая структура взаимосвязи процессов развития и эволюции личности

Глава 7. Конструктивный подход в системном познании личности

Глава 8. Личность как предмет конструктивного самопознания

Глава 9. Мера свободы и необходимости в эволюции и в развитии личности

Глава 10. Личность как объект и субъект психологического познания

Раздел II. Темперамент как мера развития и эволюции индивидных психологических свойств личности

Глава 11. Активность и реактивность личности как основа причинных типологий индивидуальных различий

Методика Я. Стреляу. Шкала оценок для измерения реактивности

Самооценка структуры темперамента

Оценка умственной работоспособности по Э. Крепелину

Определение коэффициента функциональной асимметрии и свойств нервной системы по психомоторным показателям

Раздел III. Характер как мера развитияи эволюции индивидуальных психологических свойств личности

Глава 13.Взаимоотношение типов темперамента и характера по параметрам реактивности и активности

Глава 14. Методики исследования индивидуальных свойств личности по параметру активности

Субъективная и объективная оценка обобщенных индивидуальных характеристик личности

Самооценка человека по его жизненным конструктам

Оценка ситуативной тревожности

Оценка суггестивности

Дифференциальные шкалы эмоций (по К. Изарду)

Самооценка депрессии

Типологический подход в исследовании индивидуальных свойств личности

Самооценка экстравертности, ригидности и тревожности

Дифференциальный подход в исследовании индивидуальных свойств личности

Самооценка характера

Интеграция типологического и дифференциального подходов в исследовании индивидуальных свойств личности

Проективные методы исследования индивидуальности человека

Тест руки (Hand-test)

Экспериментальное изучение фрустрационных реакций («детский» и «взрослый» варианты)

Раздел IV. Способности как мера развития и эволюции объектных психологических свойств личности

Глава 15. Интеллектуальный потенциал личности

Самооценка интеллекта

Оценка сообразительности

Тест структуры интеллекта (TSI) Р. Амтхауэра

Кубики Кооса

Творческие способности

Куб Линка

Глава 16. Диагностика интересов и профессиональных склонностей

Раздел V. Мотивация как мера развития и эволюции субъектных психологических свойств личности

Глава 17. Типология и диагностика свойств личности по параметру направленности

Конструктивность мотивации

Потребность в достижении

Потребность в общении

Структура мотивации

Раздел VI. Системное исследование психологической активности человека в профессиональной деятельности практического психолога

Глава 18. Физические и психологические представления о времени

Глава 19. Интеграция субъективных и объективных представлений о времени

Глава 20. Время, пространство и нормальное распределение как исходные понятия прикладных психологических и социологических исследований

Практикум подготовлен коллективом преподавателей кафедры статистики и эконометрики Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Книга является дополнением и сопровождением учебника «Статистика» под редакцией И. И. Елисеевой. Каждый раздел включает решение одной или нескольких типовых задач. Далее в разделе приводятся задания, которые можно использовать как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе, вопросы для самоподготовки, тестовые задания.

Шаг 1. Выбирайте книги в каталоге и нажимаете кнопку «Купить»;

Шаг 2. Переходите в раздел «Корзина»;

Шаг 3. Укажите необходимое количество, заполните данные в блоках Получатель и Доставка;

Шаг 4. Нажимаете кнопку «Перейти к оплате».

На данный момент приобрести печатные книги, электронные доступы или книги в подарок библиотеке на сайте ЭБС возможно только по стопроцентной предварительной оплате. После оплаты Вам будет предоставлен доступ к полному тексту учебника в рамках Электронной библиотеки или мы начинаем готовить для Вас заказ в типографии.

Внимание! Просим не менять способ оплаты по заказам. Если Вы уже выбрали какой-либо способ оплаты и не удалось совершить платеж, необходимо переоформить заказ заново и оплатить его другим удобным способом.

Оплатить заказ можно одним из предложенных способов:

1. Безналичный способ:
   • Банковская карта: необходимо заполнить все поля формы. Некоторые банки просят подтвердить оплату – для этого на Ваш номер телефона придет смс-код.
   • Онлайн-банкинг: банки, сотрудничающие с платежным сервисом, предложат свою форму для заполнения. Просим корректно ввести данные во все поля.
     Например, для " class="text-primary">Сбербанк Онлайн требуются номер мобильного телефона и электронная почта. Для " class="text-primary">Альфа-банка потребуются логин в сервисе Альфа-Клик и электронная почта.
   • Электронный кошелек: если у Вас есть Яндекс-кошелек или Qiwi Wallet, Вы можете оплатить заказ через них. Для этого выберите соответствующий способ оплаты и заполните предложенные поля, затем система перенаправит Вас на страницу для подтверждения выставленного счета.

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ «ТИСБИ»

А.К. Шалабанов, Д.А. Роганов

ПРАКТИКУМ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ

С ПРИМЕНЕНИЕМ MS EXCEL

Линейные модели парной и множественной

Составители: Шалабанов А.К., Роганов Д.А.

Рецензенты: К.ф-м.н, доц. кафедры теоретической кибернетики Казанского государственного университета Нурмеев Н.Н.

К.т.н. доцент кафедры математики Академии управления

«ТИСБИ» Печеный Е.А.

Практикум по эконометрики содержит основные понятия и формулы эконометрики из разделов по парной и множественной регрессии и корреляции. Предназначено для студентов дневного и дистанционного отделения Академии управления «ТИСБИ». Подробно разобраны типовые задачи. Продемонстрирована возможность реализации решения задач в MS Excel. Представлены варианты индивидуальных контрольных заданий.

Введение
	Определение эконометрики
	Парная регрессия и корреляция
	2.1. Теоретическая справка
	2.2. Решение типовой задачи
	2.3. Решение типовой задачи в MS Excel
	Множественная регрессия и корреляция
	3.1. Теоретическая справка
	3.2. Решение типовой задачи
	3.3. Решение типовой задачи в MS Excel
4. Задания для контрольной работы
Приложения
Список литературы

Введение

Успешная работа современного экономиста в любой области экономики тесным образом связана с использованием математических методов и средств вычислительной техники. При решении задач из различных областей человеческой деятельности часто приходится использовать методы, основанные на эконометрических моделях.

Эконометрика – одна из базовых дисциплин экономического образования во всем мире, но в России данный предмет только начал входить в учебные планы обучения будущих экономистов, так как прежде в СССР в условиях централизованной плановой экономике эконометрика была попросту не нужна.

Практикум по эконометрики предназначен для студентов дневного и дистанционного отделения Академии управления «ТИСБИ» и содержит в себе подробные примеры решения типовых задач и варианты контрольных заданий. Предлагаемый материал должен способствовать формированию у студентов практических навыков использования эконометрических методов при решении конкретных задач.

Предполагается, что студенты ознакомлены с курсами линейной алгебры,

математического анализа, теории вероятностей и математической статистики.

Для самостоятельного решения студентам предлагается две задачи.

Для большего понимания перед их решением желательно изучить теоретический материал по учебникам, которые приведены в списке литературы, хотя необходимые формулы и методы приведены в методических указаниях. Так же, предлагаемые задачи могут быть решены

(частично или полностью) на компьютере с помощью различных пакетов прикладных программ (ППП). В данном пособии приведены примеры

решения в MS Excel, т.к. данная программа присутствует в подавляющем большинстве персональных компьютеров.

При решении без использования компьютера рекомендуется производить промежуточные вычисления с точностью до пяти– шести знаков после запятой.

1. Определение эконометрики

Эконометрика – быстроразвивающаяся отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям.

Термин «эконометрика» был впервые введен бухгалтером П. Цьемпой (Австро-Венгрия, 1910 г.). Цьемпа считал, что если к данным бухгалтерского учета применить методы алгебры и геометрии, то будет получено новое, более глубокое представление о результатах хозяйственной деятельности. Это употребление термина, как и сама концепция, не прижилось, но название «эконометрика» оказалось весьма удачным для определения нового направления в экономической науке,

которое выделилось в 1930 г.

Слово «эконометрика» представляет собой комбинацию двух слов: «экономика» и «метрика» (от греч. «метрон»). Таким образом, сам термин подчеркивает специфику, содержание эконометрики как науки:

количественное выражение тех связей и соотношений, которые раскрыты и обоснованы экономической теорией. И. Шумпетер (1883–1950), один из первых сторонников выделения этой новой дисциплины, полагал, что в соответствии со своим назначением эта дисциплина должна называться

«экономометрика». Советский ученый А.Л. Вайнштейн (1892–1970)

считал, что название настоящей науки основывается на греческом слове

метрия (геометрия, планиметрия и т.д.), соответственно по аналогии – эконометрия. Однако в мировой науке общеупотребимым стал термин

«эконометрика». В любом случае, какой бы мы термин ни выбрали,

эконометрика является наукой об измерении и анализе экономических явлений.

Зарождение эконометрики является следствием междисциплинарного подхода к изучению экономики. Эта наука возникла

в результате взаимодействия и объединения в особый «сплав» трех компонент: экономической теории, статистических и математических методов. Впоследствии к ним присоединилось развитие вычислительной техники как условие развития эконометрики.

В журнале «Эконометрика», основанном в 1933 г. Р. Фришем (1895– 1973), он дал следующее определение эконометрики: «Эконометрика – это не то же самое, что экономическая статистика. Она не идентична и тому,

что мы называем экономической теорией, хотя значительная часть этой теории носит количественный характер. Эконометрика не является синонимом приложений математики к экономике. Как показывает опыт,

каждая из трех отправных точек – статистика, экономическая теория и математика – необходимое, но не достаточное условие для понимания количественных соотношений в современной экономической жизни. Это – единство всех трех составляющих. И это единство образует эконометрику».

Таким образом, эконометрика – это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.

2. Парная регрессия и корреляция

2.1. Теоретическая справка

Парная (простая) линейная регрессия представляет собой модель,

где среднее значение зависимой (объясняемой) переменной рассматривается как функция одной независимой (объясняющей)

переменной x , т.е. это модель вида:

теоретическое значение результативного признака, найденное исходя из

уравнения регрессии; ε – случайная величина, характеризующая

отклонения реального значения результативного признака от

теоретического, найденного по уравнению регрессии.

Случайная величина ε называется также возмущением. Она

включает влияние не учтенных в модели факторов, случайных ошибок и особенностей измерения. Ее присутствие в модели порождено тремя источниками: спецификацией модели, выборочным характером исходных данных, особенностями измерения переменных.

Различают линейные инелинейные регрессии.

линейные по оцениваемым параметрам, и регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам. Например:

регрессии, нелинейные по объясняющим переменным:

регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам:

степеннаяy = a × x b × ε ;

Показательная y = a × b x × ε ;

Экспоненциальная y = e a + bx +ε .

Построение уравнения регрессии сводится к оценке ее параметров.

Для оценки параметров регрессий, линейных по параметрам, используют

метод наименьших квадратов (МНК). МНК позволяет получить такие оценки параметров, при которых сумма квадратов отклонений

фактических значений результативного признака y

от теоретических y ˆx

минимальна, т.е.

∑ (y − y x )

Для линейных и нелинейных уравнений, приводимых к линейным,

решается следующая система относительно a иb :

na + b

a∑ x+ b∑ x2 = ∑ xy.

Можно воспользоваться готовыми формулами, которые вытекают

непосредственно из решения этой системы:

cov(x ,y )

σ 2

где cov(x ,y ) = y × x -

– ковариация признаков x иy ,σ x 2 = x 2 -

2 –

дисперсия признака x и

∑ x ,

∑ y, y× x

∑ y× x, x2 =

∑ x 2 .

(Ковариация – числовая характеристика совместного распределения

двух случайных величин, равная математическому ожиданию произведения отклонений этих случайных величин от их математических

ожиданий. Дисперсия – характеристика случайной величины,

определяемая как математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания. Математическое

ожидание –

произведений значений случайной величины на

соответствующие вероятности.)

Тесноту связи изучаемых явлений оценивает линейный коэффициент

парной корреляции r xy

для линейной регрессии (− 1 ≤ r xy

≤ 1) :

B ×σ x =

cov(x ,y )

σ x × σy

σ y

и индекс корреляцииρ xy

– для нелинейной регрессии(0 ≤ ρ xy

≤ 1) :

σ ост

∑ (y - y x )

σ y 2

∑ (y -

σ y 2 =∑ (y -

дисперсия результативного

признака

остаточная дисперсия,

определяемая исходя

σ ост

= ∑ (y −y x )

уравнения регрессии

F (x ).

Оценку качества построенной модели даст коэффициент (индекс)

детерминации

(для линейной регрессии)

либо ρ 2

(для нелинейной

регрессии), а также средняя ошибка аппроксимации.

Практикум по эконометрике. Елисеева И.И. и др.



М.: 2005. - 192 с.

Предлагаемый практикум по эконометрике является дополнением к учебнику «Эконометрика», подготовленному тем же коллективом авторов. Практикум охватывает основные темы курса. Главное внимание уделяется построению эконометрических моделей на основе пространственных данных и временных рядов. Все разделы практикума имеют идентичную структуру: краткие методические положения, включающие основные понятия, определения, формулы; решение типовых задач; указания по реализации типовой задачи на компьютере с помощью пакетов прикладных программ (ППП) Excel, Statgraphics или Statistica; задачи, предлагаемые студентам для тренировки и для контроля. писание реализации на компьютере с помощью популярных прикладных программ Excel, Statgraphics. Для преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов.

Формат: pdf

Размер: 2,4 Мб

Смотреть, скачать: yandex.disk

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ 3
I раздел ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ 5
1.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 5
1.2. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 10
1.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ НА КОМПЬЮТЕРЕ 22
1.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 29
II раздел МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ 49
2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 48
2.2. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 56
2.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ НА КОМПЬЮТЕРЕ 66
2.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 79
III раздел СИСТЕМА ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 106
3.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 106
3.2. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 108
3.3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 121
IV раздел ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 137
4.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 137
4.2. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 142
4.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ НА КОМПЬЮТЕРЕ 151
4.4. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 163
ПРИЛОЖЕНИЯ.
СТАТИСТИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ 187
1. Таблица значений F-критерия Фишера при уровне значимости а = 0,05 187
2. Критические значения f-критерия Стьюдента при уровне значимости 0,10, 0,05, 0,01 (двухсторонний) 188
3. Критические значения корреляции для уровневой значимости 0,05 и 0,01 189
4. Значения статистик Дарбина - Уотсона d d при 5%-ном уровне значимости 189




Уравнения прямой в пространстве - это уравнения двух пересекающихся плоскостей Как найти прямую пересечения двух плоскостей
Переподготовка увольняемых военнослужащих II